《计量经济学》模拟题一.单项选择题1.对无限分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的最主要困难为A. 无法估计无限分布滞后模型参数B. 难以客观确定滞后期长度C. 滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D. 滞后的解释变量存在序列相关问题[答案]: A 2.随机游走序列是()A. 非平稳序列 B. 平稳序列C. 经过一次差分仍是不平稳序列D. 期望和方差是保持不变的序列[答案]: A 3.如果 2 个变量同为 d 阶单整,且回归后残差为 b 阶单整A.二者存在协整关系 B.二者不存在协整关系C.二者具没有长期均衡关系D.以上答案均不正确[答案]: A 4.随机游走过程的方差为 A.与时间 t 有关B.1C.无穷大D.无穷小[答案]: A5.某一时间序列经一次差分变换后变成平稳时间序列,该时间序列称为 A. 一阶单整 B. 二阶单整C. 一阶平稳D. K 阶单整[答案]: A 6.ADF 检验的原假设为 A. 原序列存在单位根 B. 序列没有 k 阶自相关C. 原序列平稳D. 序列存在自相关[答案]:A 7.有关 EG 检验的说法正确的是A. 拒绝回归残差为零原假设说明被检验变量之间存在协整关系 B. 接受回归残差为零原假设说明被检验变量之间存在协整关系C. 拒绝回归残差为零原假设说明被检验变量之间不存在协整关系D. 接受回归残差为零原假设说明被检验变量之间不存在协整关系[答案]:A 8.时间序列的分解方法有A. 加法分解法则B. 除法分解法则C. 最小二乘法D. 广义差分法[答案]:A9.虚拟变量 A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素[答案]:A10.对无限分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的最主要困难为 A.无法估计无限分布滞后模型参数B.难以客观确定滞后期长度C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D.滞后的解释变量存在序列相关问题[答案]:A 11.模型经过对数变换后,异方差性通常 A. 减小B. 增大C. 不变D. 增大或减小[答案]:A 12.在异方差情况下,参数的 OLS 估计仍然具有无偏性的原因是 A.零均值假定成立B.解释变量与随机误差项不相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.序列无自相关假定成立[答案]:A13.当回归模型存在异方差性时,t 检验的可靠性会A. 降低 B. 增大C. 不变D. 无法确定[答案]:A 14.ARCH 检验方法主要用于检验 A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性[答案]:A 15.表示由解释变量所解释的部分,表示 x 对 y 的线性影响A. 回归平方和 B. 残差平方和C. 剩余平方和D. 总离差平方和[答案]:A 16.在多元回归分析中,F 检验是用来检验 A. 回归模型的总体线性关系是否显著 B. 回归模型的各回归系数是否显著C. 样本数据的线性关系是否显著D. 回归方程的预测结果是否显著[答案]:A17.在估计线性回归模型时,可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和,其中回归平方和表示A. 被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分 B. 被解释变量的变化中未被回归模型来解释的部分C. 解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分D. 解释变量的变化中未被回归模型来解释的部分[答案]:A 18.在回归分析中,用来检验模型拟合优度的统计量是A.判定系数 B. t 统计量C. F 统计量D.以上三个都是[答案]:A 19.模型存在自相关性时,OLS 估计量仍是无偏的,其原因是A. 零均值假定成立B. 无多重共线性假定成立 C. 同方差假定成立D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立[答案]:A 20.下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验A.DW 检验B.偏自相关检验C.BG 检验D.拉格朗日乘数检验[答案]:A 21.计量经济分析工作的基本步骤是 A.模型设定,模型估计,模型检验,模型应用 B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型,模型评价C.个体设计,总体设计,估计模型,应用模型,检验模型D.确定模型导向,确定变量及方程式,估计模型,检验模型,应用模型[答案]:A22.侧重于研究计量经济模型的估计和检验方法A.理论计量经济学 B.广义计量经济学C.应用计量经济学D.狭义计量经济学[答案]:A 23.在修正自相关的方法中,不正确的是 A. 广义差分法 B. 普通最小二乘法C. 一阶差分法D. 两步法[答案]:B 24.无多重共线性是指数据矩阵的秩 A. 大于 kB. 等于 kC. 小于 kD. 等于 k+1[答案]:B 25.是建立和评价计量经济模型的事实依据 A. 经济理论 B. 统计资料C. 数理统计方法 D. 经济统计方法[答案]:B 26.对于模型,与相比,时,估计量的方差将是原来的A. 1 倍B. 1.33 倍C. 1.8 倍D. 2 倍[答案]:B 27.假定某企业的产品产量与价格的关系可表示为模型S_t=b₀+b₁P_t+ε_t,其中S_t为产量,P_t为价格.又知,如果该企业在 t-1 期生产过剩,经营人员会削减 t 期的产量.由此判断上述模型存在A. 异方差问题 B. 自相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题[答案]:B 28..加权最小二乘法中,参数估计量应该使得_最小A. 残差平方和B. 加权残差平方和C. 残差绝对值之和D. 加权残差绝对值之和[答案]:B29.下列说法正确的是 A. 异方差是样本现象B. 异方差的变化与解释变量的变化有关C. 异方差是总体现象D. 时间序列数据建模更易产生异方差[答案]:B30.将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中,则需要引入虚拟变量的个数为()A. 4B. 3C. 2D. 1[答案]:B二.判断题1.可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了 Y 的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度 [答案]:T2.将一年四个季度对因变量的影响引入到有截距项的模型中,则需要引入 3 个虚拟变量. [答案]:T3.回归模型由于和是的函数,所以它们之间存在多重共线性.[答案]:F4.当模型存在异方差性时,OLS 估计仍然是有效估计.[答案]:F5.对于不同的样本点,随机误差项的离散程度相同,则称模型出现了异方差性.[答案]:F6.ARCH 检验只能判断模型中是否存在异方差,而不能诊断出是哪一个变量引起的异方差.[答案]:T7.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数 [答案]:F8.虚拟变量的取值只能取 0 或 1.[答案]:T9.用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为 1.[答案]:T10.虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测. [答案]:T三.填空题1.只有两个变量的相关关系,称为(_).三个或三个以上变量的相关关系,称为(_). [答案]:简单相关;简单相关关系 多重相关或复相关;多重相关;复相关2.若参数估计量既满足无偏性,又满足有效性,则我们称这个估计量为(_) [答案]:最佳无偏估计量 3.(_)是建立在变量因果关系分析的基础上,分析中必须明确划分解释变量与被解释变量 [答案]:回归分析 4.各种经济变量相互之间的依存关系有两种不同的类型:一种是确定性的函数关系;另一种是不确定的统计关系,也称为(_) [答案]:相关关系 5.普通最小二乘法是指所选择的回归模型应该使所有观察值的(_)达到最小 [答案]:残差平方和 6.所谓(_)是指对经济现象或过程的一种数学模拟. [答案]:经济模型7.模型存在完全多重共线性时,OLS 估计值是_. [答案]:不确定;不确定的8.方差膨胀因子检验法可以用于检测模型的_.[答案]:多重共线性 9.方差膨胀因子的倒数称为_____. [答案]:容许度10.在存在严重多重共线性时,假设检验容易作出_____的判断. [答案]:错误